هندسه دراموند

هندسه دراموند

هندسه دراموند

عمل تجزیه و تحلیل فنی چند فرضیه پذیرفته شده دارد. Drummond Geometry با این دیدگاه منحصر به فرد خود بر روی گزاره‌های زیر بنا شده است:

  1. نمودارها دارای الگویهایی هستند که قابل شناسایی بوده و دوباره ظاهر ‌می‌شوند.
  2. الگوهای نمودار مشابه در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد.
  3. قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص بر ارزش اجماع متمرکز خواهد بود و وقتی قیمت از آن اجماع فاصله ‌می‌گیرد، به بازگشت به میانگین گرایش ‌می‌یابد. اما این معنی به خودی خود با شروع بازار در حال حرکت و تغییر است.
  4. پشتیبانی و مقاومت پدیده‌هایی واقعی هستند و ‌می‌توانند اندازه گیری، پیش بینی و پیش نویسی شوند.
  5. نمودارهای زمانی به هم مرتبط هستند، به طور همزمان حرکت ‌می‌کنند و ‌می‌توانند به صورت موجود در یکدیگر مشاهده شوند.
  6. نمودارهای قیمت‌های تاریخی بازارهای مالی با داد و ستد آزاد نمایانگر شهود روانشناسی جمعیت انسانی در عمل است.
  1. پشتیبانی و مقاومت در بازه‌های زمانی مختلف به روش‌های قابل پیش بینی نسبت به قیمت واکنش نشان ‌می‌دهند.

فریم‌های کوتاه تر ابتدا واکنش نشان ‌می‌دهند، و سپس به تدریج در قاب‌های زمانی طولانی تر شروع می‌شوند.

این گفته‌ها ساده هستند، اما وقتی به صورت منطقی به وسیع ترین زمینه اعمال ‌می‌شوند، با استفاده از مجموعه ای منسجم از ابزارهای تحلیلی، پیامدهای متناوبی درک می‌گردند. نظریه‌ها و متدولوژی معامله ای که در اینجا در مورد آنها صحبت ‌می‌کنیم، برگرفته از نوشته‌های چارلز دراموند، معامله گر افسانه ای کانادایی است که به عنوان یکی از نظریه پردازان مهم بازار قرن بیستم محسوب می‌گردد. او نه تنها یک نظریه پرداز بزرگ، بلکه یک تاجر خصوصی بسیار موفق نیز است که سابقه شخصی برای حمایت از این تئوری را دارد.

بخش قابل توجهی از نوشته‌های Drummond، که بصورت خصوصی تحت توافق نامه‌های محرمانه، برای اعضای کمپین خود و دانش‌آموزان تحت نظارت وی، منتشر و توزیع شده است، گا‌می‌بزرگ در تجزیه و تحلیل فنی است. بسیاری از جنبه‌های کار به صورت محرمانه باقی مانده و نشر عمو‌می‌ندارد که این منجر به غیر قابل دسترس بودن آنها می‌شود، اما برخی از اصول، مفاهیم اساسی و همچنین کاربرد آنها در بازارهای بلند مدت فارکس، در برخی انجمن‌ها و چت‌روم‌ها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است که در ادامه به آنها اشاراتی می‌کنیم.

بنابراین، این متدولوژی به عنوان هندسه دراموند شناخته شده است و از سه عنصر یا مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

  • شناسایی مقاومت و پشتیبانی و پیش بینی آنها نسبت به آینده؛
  • شرح وضعیت بازارهای موجود و وضعیت پیش بینی شده بعدی آن‌ها؛
  • تجزیه و تحلیل دوره زمانی چندگانه، هماهنگ کردن دو مولفه ابتدایی در دو بازه زمانی، سه بازه زمانی، چهار بازه زمانی یا بیشتر.

در Drummond Geometry، این سه عنصر با یک پیشتازی ویژه برای ورودی‌ها و خروج‌ها در ارتباط هستند که به عنوان یک روش نظارتی و ارزیابی حرکتی در بازار و راهی برای پیش بینی نقاط عطف و اهداف مناسب در هر چهارچوب زمانی، در یک چارچوب ترکیب شده‌اند.

پیش بینی مقاومت و پشتیبانی

ایده مقاومت و پشتیبانی یک مفهوم اصلی تحلیل تکنیکال است. مقاومت در هنگام افزایش خرید و فروش لوازم خانگی، متوقف کردن و برعکس کردن حرکت رو به بالا است. پشتیبانی معکوس است، هنگا‌می‌که فروش abates و خرید شروع ‌می‌شود، وادار به افزایش قیمت ‌می‌شود.

تجزیه و تحلیل فنی متعارف، با نگاه به گذشته، بررسی می‌کند که مقاومت و پشتیبانی در کجا واقع شده است و نشان ‌می‌دهد که در آینده از همان سطح استفاده ‌می‌شود.

هندسه دراموند رویکرد متفاوتی دارد. اگرچه این سطوح از ابزارهای معمولی مانند حرکت میانگین و خطوط روند ساخته می‌شود، اما به طور مداوم مناطقی از مقاومت و پشتیبانی آتی را تحقق ‌می‌بخشد و با مشاهده بازار نشان ‌می‌دهد که چگونه قیمت به این سطوح واکنش نشان ‌می‌دهد.

ساختار اصلی Drummond Geometry یک میانگین متحرک کوتاه مدت به نام “PLdot” است (شکل 1.1 را ببینید). PLdot در پاسخ به جستجو با رویکرد ابزاری که بین روند و تراکم تمایز قایل شود و در یک خط مستقیم با شیب بالا یا رو به پایین در یک روند اجرا شود، توسعه یافته است، و نتیجه این امر نشان دهنده تغییر در وضعیت بازار خواهد بود. این ابزار به صورت تجربی به دست آمده است و تحقیقات انجام شده منجر به میانگین متحرک موسوم به “Drummond Dot” یا PLdot شده است.


PLdot را ‌می‌توان برای هر نمودار کالا، آتی یا سهام استفاده کرد. اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که نقطه همیشه وجود دارد. این موضوع یک قطب سراسری در یک سیستم دائماً در حال تغییر است، چیزی که ارتباطی ثابت با گذشته نزدیک داشته باشد، انرژی نهفته در کمتر از چند ساعت گذشته، روز یا هر دوره زمانی تریدِ معامله گر را به صورت منحصر به فرد مورد بررسی قرار می‌دهد.PLdot  ( PL مخفف نقطه و خط است) یک میانگین متحرک کوتاه مدت بر اساس سه نوار قیمت می‌باشد، که بر اساس فعالیت روند / غیر روند نسبت به چارچوب‌های زمانی که در نمودار موجود است را مورد بررسی قرار می‌دهد. PLdot از سه میله آخر به صورت یک نقطه یا خط روی فضایی که نوار بعدی ظاهر خواهد شد، ترسیم شده است. PLdot فرمول ساده ای دارد:

چه چیزی در مورد این میانگین متحرک PLdot، موجود است که آن را از سایر میانگین‌های متحرک متمایز می‌سازد؟ خصوصیات نقطه نکته‌ای است که در تجزیه و تحلیل مفید است. این میانگین نسبت به بازارهای معتبر فوق العاده حساس است. بسیار سریع برای تغییر در بازار نسبت به تراکم روند و حساسیت نسبت به روند خاتمه یافته سیگنال آزاد می‌کند.


PLdot قلب فعالیت بازار را در سه میله آخر ضبط ‌می‌کند. در هندسه دراموند، این نقطه به عنوان مرکز انرژی تصور ‌می‌شود و نمایانگر اجماع جمعیت و رفتارسنجی بازار است. اما ابزارهای اضافی برای اندازه گیری قدرت حرکت به دور از این اجماع مورد نیاز است. برای این موضوع، میانگین‌های متحرک دیگر اضافه می‌شوند. دراموند یک بسته سیست‌می‌ساده ساخته شده از یک رابطه ریاضی ثابت بر اساس مؤلفه‌های نقطه را به محاسبات خود اضافه کرده است. ساختار حاصل در شکل 2 نشان داده شده است.

بر خلاف بسیاری از بسته سیستم‌ها، هدف احاطه همه فعالیت‌های قیمت در داخل بسته سیست‌می‌نیست بلکه ارائه ثابت یا ماتریسی است که ‌می‌تواند حرکت بازار را اندازه گیری کند و این امر هنگام تلاش برای تطبیق تکنیک‌های معاملاتی با شرایط مختلف بازار، ارزش بسیار زیادی دارد.

بسته سیست‌می‌مورد بحث همچنین به عنوان ثابت در برابر اندازه گیری میزان قدرت اخیر انرژی بازار و قدرت فعلی آن، مفید است. هنگا‌می‌که بازار در تراکم است، قیمت از یک سمت بسته سیست‌می‌به طرف دیگر نوسان ‌می‌کند. بنابراین، معامله گر ایده خوبی دارد تا بتواند محل ورود خرید/فروش را تشخیص دهد. اما وقتی بازار روند شدیدی داشته باشد، بسته سیست‌می‌به گونه دیگری عمل ‌می‌کند. PLdot را ‌می‌توان به عنوان “فشار” قیمت در یک روند مشاهده کرد، و بسته در جایگاه بالا یا پایین در جهت روند شکسته و قیمت اغلب در خارج از آن بسته ‌می‌شود، و بسته سیست‌می‌خود به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل ‌می‌کند. در یک روند شدید، میله‌ها تا زمانی که روند متوقف شود یا به پایان برسد، در خارج از این سیستم، بسته خواهد شد، که در این مرحله به داخل آن برگردانده ‌می‌شوند.

PLdot و بسته سیست‌می‌هر دو عنصر مفیدی برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت هستند، اما به خودی خود آنها کافی نیستند. به این عناصر، تجزیه و تحلیل دراموند مجموعه ای از خطوط روند کوتاه، به صورت دو نوار را اضافه ‌می‌کند که مناطقی را که احتمالاً قیمت آنها خاتمه یافته است، پرچم ‌می‌زند. در روش کامل، تعداد قابل توجهی از این خطوط وجود دارد. در اینجا فقط تعداد ک‌می‌نشان داده شده است.


یک تریدر  بر مناطقی که در گذشته وجود داشته اند تمرکز ن‌می‌کند بلکه همیشه به سمت آینده در حال توسعه گرایش دارد.
در شکل 3، ‌می‌توان دید که چگونه خطوط روند کوتاه مدت در تعریف مکان‌های پشتیبانی و مقاومت نزدیک (نشان داده شده توسط یک جعبه خاکستری) و مناطق پشتیبانی و مقاومت بیشتر (نشان داده شده توسط یک جعبه طرح سیاه) شناسایی محیط ترید را آسان می‌سازند. همچنین توجه داشته باشید که این خطوط به همراه PLdot و بسته سیست‌می‌به گونه‌ای عمل می‌نمایند که معامله گر همواره ‌می‌داند مناطق پشتیبانی و مقاومت بازار در کدام قسمت بازار در حال حرکت و نوسان می‌باشند.

پیش بینی وضعیت بازار

برای ترید کردن، باید بدانیم که در حال حاضر، بازار چه کاری انجام ‌می‌دهد و باید بدانیم که انتظار داریم بازار بعدی چه کاری انجام دهد. ما باید “وضعیت” بازار را درک و پیش بینی کنیم.

در اصل، ما باید برای تصمیم گیری‌های احتمالی آینده، درخت تصمیم گیری داخلی بازار را پایه گذاری کنیم. یعنی باید به گونه‌ای عمل نماییم که ‌می‌توانیم در ذهن بازار قدم بگذاریم، وضعیت فعلی آن را تعیین کنیم و سپس انتخاب‌هایی را که برای آینده نزدیک در دسترس است، تعیین کنیم. با استفاده از ک‌می‌منطق، ‌می‌توانیم ببینیم که فقط تعداد محدودی از اقدامات وجود دارد که بازار ‌می‌تواند انجام دهد. برای مثال اگر بازار روندی داشته باشد، انتخاب بسیار ساده ای را در پیش دارد. یعنی، تنها یک یا دو کار را ‌می‌تواند انجام دهد: آن روند را ادامه دهد یا وارد تراکم شود. اگر بازار در حال ایستایی است، فقط دو کار ممکن است انجام شود: آن ازدحام را ادامه دهد یا شروع به خروج از ازدحام کند تا روند دیگری را ببیند. اگر ‌می‌توانید تعریف واضح روند و تراکم ایجاد کنید، تعیین نوع معاملات فعلی بازار و نوع تجاری پیش بینی شده بعدی آن، یک موضوع تجزیه و تحلیل سریع و ساده است. دانستن اینکه نوع بعدی معاملات یکی از دو گزینه خواهد بود بدین معناست که معامله گر ‌می‌تواند توجه خود را به ویژگی‌های خاص نوع بعدی معاملات پیش بینی شده معطوف کند و بدین ترتیب درک روشنی از اینکه “آیا این الگوی در واقع رخ داده است یا نه”، داشته باشد.  اگر اینگونه نباشد، معامله گر ‌می‌داند که انتخاب متناوب اتفاق ‌می‌افتد. این امر باعث ‌می‌شود نظارت بر عملکرد بازار بسیار کارآمدتر و مؤثرتر باشد زیرا گره‌ها و چک لیست‌هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند، مشخص و یا به راحتی مشخص ‌می‌شوند.

 

انواع معاملات

در هندسه دراموند فقط پنج نوع معامله و ترید وجود دارد:

  • روند
  • ورودی تراکم
  • عمل تراکم
  • خروج از ایستایی
  • وارونه روند

که هر یک از آن‌ها به وضوح تعریف شده است: برای مثال، روند معاملات در هر دوره معین شرایطی را توصیف ‌می‌کند که سه میله قیمت پی در پی در همان طرف PLdot نزدیک باشد. بنابراین، با نگاهی به بازار در هر نقطه، ‌می‌دانیم که آیا این بازار روند خاصی دارد یا خیر.

معاملات ورودی تراکم با موارد زیر مشخص ‌می‌شود: بازار روندی داشته است – یعنی حداقل سه میله آخر در یک طرف PLdot بسته شده اند – اما نوار بعدی در طرف مقابل PLdot بسته ‌می‌شود. در شکل 1 نوار مشخص شده T (نوار پنجم از سمت چپ در نمودار) شروع یک روند را مشخص ‌می‌کند زیرا نوار سوم در یک ردیف است که بالای PLdot بسته ‌می‌شود. بازار تا زمانی که به نوار مشخص شده CE، که اولین نزدیکی در طرف مقابل PLdot است برسد، در روند است. در آن مرحله، بازار در معاملات ورودی تراکم است. تعاریف مشابه، نامشخص، اقدامات احتراق، خروج تراکم و معاملات معکوس روند را تحت پوشش قرار ‌می‌دهد. این تعاریف بدون ابهام معامله‌گران را در موقعیت پیشران قرار ‌می‌دهد زیرا آنها ‌می‌توانند دقیقاً عملی را که برای تغییر جهت‌گیری اصلی یا “وضعیت” عمل در بازار مورد نیاز است، مشاهده کنند. معامله گر ‌می‌تواند دقیقاً عناصری را که انتظار ‌می‌رود رخ دهند، نظارت کند.

 

استفاده از هندسه دراموند در تجارت بلند مدت فارکس

بر اساس مشاهدات، نمودارهای تمام دوره های زمانی دارای الگوهای مشابهی هستند که اتفاق می افتند و دوباره استفاده می شوند و کلیه بازه های زمانی مرتبط با یکدیگر هستند. به عبارت دیگر ، صعود یک بازار در نمودار یک ساعتی، یک ضرورت است که توسط یک بازار در نمودار پنج دقیقه ای با همان نماد منعکس می شود. معامله گران به طور کلی می دانند که می توان به نمودارهای یک ساعت و نمودارهای روزانه یک بازار نگاه کرد ، اگرچه تکنیک های هماهنگی در بازه های زمانی ممکن است به طور گسترده ای درک نشود. اما در واقع یک معامله گر که می داند الگوهای موجود در نمودارهای بلند مدت مانند نمودارهای ماهانه ، سه ماهه ، سالانه ، دو و نیم ساله و نمودارهای پنج ساله همه شبیه به هم هستند و می توانند با سودآوری در آن وارد شوند، رمز موفقیت در تجارت خود را کسب می‌نماید.

اگر بخواهم یک نمودار فریم طولانی را به شما نشان دهم اما بدون تعیین زمان در محور افقی یا تعیین قیمت در محور عمودی ، چیزی برای نشان دادن اینکه آیا شما به دنبال یک نمودار پانزده دقیقه ای ، یک ساعتی هستید ، وجود ندارد. یا نمودار روزانه یا نمودار هفتگی یا ماهانه؛ اکنون می توانید حدس بزنید که تریدر مد نظر با این دیدگاه با چه مواردی تحلیلات خود را می‌سازد: ممکن است یک نمودار سه ماهه باشد که در آن هر نوار فعالیت بازار را در یک چهارم نشان می دهد. یا نمودار سالانه ، که در آن هر نوار فعالیت یک ساله بازار را نشان می دهد. یا یک نمودار حتی طولانی مدت ، که در آن هر نوار نشان دهنده فعالیت دو سال و نیم ، یا پنج سال یا ده است. در هر یک از این نمودارها می توان روند ، ایستایی ، انواع معاملات ، نقاط فشار ، خاتمه و موارد دیگر را مشاهده کرد. و در هر نمودار ، سطح پشتیبانی و مقاومت را می توان در آینده پیش بینی کرد.

لذا پیشنهاد من به شما برای یک تریدر حرفه‌ای بودن، ایجاد یک ساختار تحلیل زمانی برای بازار معاملاتی است که در آن فعالیت دارید.

 

نویسنده: شروین فرضی

یک نظر برای “هندسه دراموند”

  1. فرهاد دیباور گفت:

    بسیار عالی متشکرم از این مقاله زیبا و منطقی در خصوص نوع حرکات بازار برگرفته از رفتار هندسه.

    بدون شک با اضافه نمودن تحلیل زمانی علی الخصوص زمان فعالیت بازار های مختلف تاثیر گذار و همچنین استفاده از مولتی تایم فریم ها این موضوع بسیار کاربردی تر به نظر میرسد
    امید است در اینده نزدیک با تلفیق هندسه دایموند و تکنیک های معاملاتی توسط ربات ها بتوان به نتایج بهتر برسیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares